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Indicadores Técnicos (Volumen I): El RSI, El MACD y Las Bandas de Bollinger

septiembre 9, 2018
Indicadores Trading Criptomonedas

Desde ForoCoin, seguimos en nuestra idea de intentar ayudar a los traders más novatos a operar correctamente en el mercado de las criptomonedas. Somos conscientes de que aprender análisis técnico es una tarea complicada y que requiere de años de experiencia y estudio para no ser devorado en el intento por las ballenas asesinas.

Por eso, en el blog vamos a ir subiendo todo tipo de contenido que nos ayude a realizar un buen análisis chartista, ya hemos subido figuras, ahora vamos a empezar la colección de indicadores, y finalmente terminaremos haciendo artículos de estrategias completas, tanto en situaciones de bearmarket, como cuando estamos en un mercado alcista. Cuando todo el contenido técnico este subido a la web, seguro que vais a ser capaces de realizar trading de garantías.

Te puede interesar la colección de figuras chartistas ya subidas al blog:

En el día de hoy, vamos a empezar explicando para que sirven y como utilizar 3 indicadores fundamentales en el mercado de las criptomonedas, el RSI, el MACD y las Bandas de Bollinger.

EL RSI

RSI son las siglas de (Relative Strength Index) que traducido al español significa «Índice de Fuerza Relativa» y tiene como misión medir la fuerza compradora y la vendedora que tiene el activo que estamos analizando en una gráfica temporal.

Los valores del RSI van de una escala del 1 al 100, siendo los niveles que van del 1 al 30 de sobreventa, y los niveles de 70 a 100 de sobrecompra. El rango comprendido entre 31 y 69 sería un punto neutral de fuerza, donde los compradores y vendedores estarían igualados de fuerzas. Si nos guiamos por esta premisa, la operativa para operar parece sencilla, cuando el precio toca el nivel de sobreventa, sería un buena señal para comprar, y al contrario, cuando el precio toca la zona de sobrecompra, tendríamos que vender el activo.

El problema es que no siempre es así, por ejemplo, si estamos en una tendencia alcista, un nivel de sobrecompra que perdura en el tiempo es algo habitual, podemos ver el precio varios días en zona de sobrecompra y el precio seguir subiendo, lo que indica un síntoma de que la fuerza compradora está dominando el escenario y los vendedores levantan sus posiciones de venta en corto.

Si el precio de nuestro activo se está moviendo dentro de una figura, bien sea un triángulo simétrico o un rectángulo, si que funcionarían bastante bien cuando el precio toca uno de los dos niveles, ya que, suele ir en concordancia el nivel de sobrecompra cuando toca el techo de la figura, y por el contrario, cuando tocamos el suelo, el RSI suele marcar nivel de sobreventa.

En conclusión, si vemos que el precio ha roto alguna figura de confirmación o cambio de tendencia, el RSI puede marcar niveles de sobrecompra o sobreventa durante días en función de si es una tendencia alcista o bajista respectivamente. Cuanto más fuerte sea la tendencia, más tiempo puede estar el RSI sobrecomprado o sobrevendido. Sin embargo, si el precio se mueve lateralizado, una muy buena señal para entrar o salir sería cuando el RSI tocara los niveles de sobreventa o sobrecompra.

Este oscilador se puede configurar al gusto de cada trader, pero mi recomendación es configurarlo en 14 periodos, es decir, la fórmula para su cálculo se aplicaría utilizando un promedio de 14 días. Mi otra recomendación sería que este indicador es más fiable en el marco temporal de 1 día, aunque en el gráfico de 4 horas combinado con el MACD puede ser muy útil para detectar divergencias.

Como podemos apreciar en la gráfica, vemos cuando se dio la tendencia alcista de finales de Noviembre, el RSI entró en zona de sobrecompra el día 25 de Noviembre, y se mantuvo en nivel de sobrecompra durante toda la tendencia, hasta el 18 de Diciembre que fue cuando el precio comenzó a bajar considerablemente después de haber alcanzado el máximo de 20.000$.

Ahora bien, he trazado un triángulo simétrico descendente que sería el periodo donde el Bitcoin está lateralizado desde Enero hasta la fecha actual, y si nos fijamos en los círculos negros y amarillos que he marcado en el RSI (negros sobrecompra y amarillos sobreventa) el precio ha estado tocando suelos y techos de la figura, confirmado por puntos de sobreventa y sobrecompra en el RSI y apenas se ha mantenido en esos niveles, por lo que ha funcionado como un indicador muy fiable.

EL MACD

Moving Average Convergence Divergence o traducido al español Convergencias y Divergencias de Promedios Móviles, y viene a ser la diferencia entre 2 promedios móviles de precios del activo en cuestión en distintas duraciones.

Para saber interpretar el MACD, es necesario que sepamos que consta de dos partes, las líneas (azul y naranja) y el histograma (las barras rojas).

La línea azul mediría la fuerza de los alcistas, y cuando cruza por encima de la línea naranja, indica impulso alcista. Por el contrario, la línea naranja mediría la presión de los bajistas, y cuando cruza por encima de la línea azul, indica presión vendedora.

Es importante recalcar el punto 0, ya que, cuando el MACD está por encima de 0, indica presión alcista, y a pesar de que pueda cruzar la línea azul por encima de la naranja, puede significar simplemente una leve corrección del precio, pero no cambio de tendencia. Sin embargo, si la línea naranja cruza por encima de la línea azul y rompen por debajo de 0, muy posiblemente estemos ante un cambio fuerte de tendencia y sea momento de vender porque el precio podría caer bruscamente.

Por otro lado, las barritas del histograma miden la distancia entre las dos líneas, si las barras crecen quiere decir que esa tendencia está cogiendo fuerza, y al revés, si van disminuyendo puede ser que exista un agotamiento y que el MACD esté a punto de girar.

La configuración más correcta del MACD sería en 12 y 26 periodos, y una media móvil exponencial (EMA) de 9 periodos.

La línea azul se obtiene de la resta entre el promedio de 12 periodos y el de 26, y la línea naranja sería la EMA 9, y los cruces serían las señales de entrada y salida, es decir, si la azul cruza por encima de la naranja (compra) si la naranja supera la azul (venta).

En este caso, en el gráfico de 1 día, cuando se da un cruce de líneas, suele implicar un cambio de tendencia más a medio plazo, es decir, sería una forma de tradear más simple y segura. Sin embargo, en 1 hora y 4 horas suelen cruzarse mucho más las líneas, por lo que no existen verdaderos cambios de tendencia como tal, si no oscilaciones en los precios cortas. Es una forma de tradear bastante más arriesgada.

El MACD también es muy bueno para detectar divergencias, sobre todo en marcos temporales de 4H y 1D, y si la divergencia también la muestra el RSI, es muy probable que en breve se de un cambio de tendencia.

En esta gráfica reciente del Bitcoin he marcado dos cosas importantes. En la primera, en el gráfico de 4H, tenemos un cruce por debajo de 0 de la línea azul por encima de la naranja, y en el histograma, vemos como las barras son crecientes, finalmente se confirma como el precio empieza a revertir su tendencia y a subir bastante. Tras tocar el techo, vemos como se produce un nuevo cruce de la línea naranja por encima de la azul y el precio comienza a caer.

En la segunda parte de la foto, he marcado una divergencia bajista en el MACD, si nos fijamos las líneas están empezando a marcar máximos decrecientes (lo he señalado con una flecha roja) y a su vez, el precio seguía subiendo posiciones (línea verde), cuando se dan este tipo de divergencias, normalmente suelen implicar que la tendencia se está agotando, finalmente, se confirma el pronóstico y se produce una gran vela roja que hace caer bruscamente el precio.

LAS BANDAS DE BOLLINGER

Las bandas que creó John Bollinger son un indicador que sirve para medir la volatilidad del mercado y consta de 3 bandas (la superior, la intermedia y la inferior).

La fórmula de calcularlas es bastante compleja, pero realmente no es necesario entender cual es su cálculo algorítmico para realizar trading, con saber interpretarlas visualmente en una gráfica, pueden ser una herramienta extraordinaria para hacer una operación con éxito.

Los ejemplos más claros de señales las podemos encontrar cuando las bandas se estrechan, es decir, cuando la línea superior, intermedia e inferior se encuentran muy juntas puede significar que puede haber un movimiento brusco en breve, y tendremos que valernos de otros indicadores para saber si el movimiento será de bajada o de subida, pero al menos, sabemos que las bandas no están avisando. Aún así, si el precio cierra por encima de la banda intermedia, podemos intuir que el movimiento puede ser alcista, y al contrario, si el precio está cerrando por debajo de la banda intermedia, es posible que el movimiento se de a la baja.

Otra señal muy buena que nos proporcionan, es que las bandas sirven como soportes y resistencias, es decir, si la banda toca la línea inferior y el movimiento es bajista, es posible que se de una corrección hasta la banda intermedia, por lo que entraremos cuando el precio se estabilice en la banda inferior, y saldremos cuando toque la banda intermedia. No siempre se cumple así, ya que el precio podría tener más fuerza y tocar la banda superior, si ese fuera el caso, es posible que el precio cambie de tendencia.

En esta gráfica vemos algunas de las características que he mencionado en el artículo. Los dos círculos que he marcado en amarillo, han sido momentos en que las bandas de bollinger estaban muy juntas, y como la vela cerró por debajo de la línea intermedia, se produce un movimiento brusco de caída.

Por otro lado, en los dos círculos amarillos que he marcado en la vela verde, vemos como es una vela que nace de la banda inferior y rompe con fuerza la banda intermedia, llegando a tocar la superior. Finalmente, esa rotura marca el inicio de una nueva tendencia alcista (flecha verde).

Visualmente, podemos apreciar como en la mayoría de los casos, cuando el precio se mantiene por encima de la banda intermedia, suele implicar tendencia alcista, y por otro lado, cuando las velas cierran por debajo de la banda intermedia, el precio suele caer y seguir una tendencia bajista.

Hasta aquí el primer volumen de indicadores técnicos, espero que os guste y estéis ansiosos por ver la segunda entrega de este temario.